Рассчитанная из цен одномесячных опционов на пару доллар/рубль вмененная волатильность рубля — показатель, который свидетельствует о том, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний курса — к вечеру 21 февраля достигала 33,97%. Таким образом, российская валюта вышла на первое место в мире по волантильности, сообщает РБК со ссылкой на данные биржевого терминала Bloomberg.
Это заметные изменения: месяцем ранее вмененная волатильность рубля составляла 20,7%. Тогда по этому показателю в январе российская валюта находилась на втором месте в мире, вмененная волатильность которой достигала 32,6%. Но к середине февраля волатильность рубля выросла до 24,3%. С тех пор рубль остается лидером среди мировых валют по этому индикатору.
В ходе торгов 21 февраля курс доллара превышал 80 рублей. Сейчас волатильность ниже максимума начала коронавирусного кризиса: так, 18 марта 2020 года она составляла 37,7%, курс рубля снижался с 60-65 до 80 рублей.
Изменение волатильности российской валюты произошли на фоне ситуации с ратификацией договоров России с ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) и эвакуацией жителей Донбасса. Волатильность росла вместе с падением курса: в 14:00 21 февраля она достигла 28,78%, а к 17:20, вскоре после сообщений о ликвидации неких «украинских диверсантов и БМП» в Ростовской области этот показатель составлял уже 33,55%. Показатель еще сильнее вырос в ходе заседания Совбеза с Владимиром Путиным 21 февраля. Вечером того же дня президент выступил с заявлением о признании независимости ОРДЛО и направил соответствующие документы для ратификации в Госдуму и Совет Федерации. В ходе выступления Путин также перечислил претензии России ко всему «так называемому цивилизованному миру», западным странам и НАТО.
На следующий день, 22 февраля российский фондовый рынок открылся снижением основных индексов, курс рубля также снизился, но после объявления санкций рынок стал отскакивать .
